การใช้เศรษฐมิติสำหรับวิจัยการเงิน

การวิเคราะห์โมเดลทางการเงิน งานวิจัยด้านการเงิน (Financial Research) นิยมใช้เศรษฐมิติขั้นสูง (Advance Econometrics) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ปัจจุบัน การวิเคราะห์โมเดลทางการเงิน ที่นิยมใช้ในวิทยานิพนธ์การเงินหรือวิจัยการเงิน ทั้งหลักสูตร MBA Msc.Finance แลฃะ Financial Engineering มักมุ่งเน้นไปที่ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการกับลักษณะเฉพาะของข้อมูล (Panel Data) การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Volatility) และการทำนายแนวโน้มในระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน   กลุ่มโมเดลเศรษฐมิติเชิงซ้อนยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน: 1. กลุ่มโมเดลข้อมูลแบบพาเนลขั้นสูง (Advanced Panel Data Models) Panel Data คือ การเก็บข้อมูลหลายๆหน่วย หรือหลายๆบริษัท หลายๆ หลักทรัพย์ ในหลายช่วงเวลา ดังนั้นโมเดลเหล่านี้สามารถลดหรือช่วยควบคุมปัญหาความแตกต่างระหว่างบริษัท (Unobserved heterogeneity)   Dynamic Panel Data (DPD): ใช้โมเดลอย่าง Arellano-Bond หรือ Blundell-Bond ทำงานโดยนำค่าในอดีต (Lagged […]